국민연금부터 카카오뱅크까지 — FAROS가 리스크·규제 과제를 수행한 고객사
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시장·공시
INSIGHT 연재를 당분간 멈춘다 – 재현 코드와 지난 글은 그대로 남는다
2026년 7월부터 9월까지 22편을 주 2편으로 발행했다. 당분간 새 글을 쉰다. 지난 글과 재현 코드 저장소는 그대로 열어 둔다.
시장·공시국고 10년의 미 10년 베타는 0.59, 작년의 2.5배 – 그런데 올해 국고가 42.5bp 더 올랐다
국고 10년의 미 10년 일간 베타는 2026년 0.59로 2018년 이후 최고입니다. 그런데 설명력은 3위이고, 연초 이후 누적으로는 국고가 미국보다 42.5bp 더 올랐습니다. 동조화 강화와 차별화 실패는 같은 말이 아닙니다.
퀀트·기술주가가 1% 빠진 날 채권이 받쳐준 비율 70%에서 28%로 – 셋 중 하루는 60/40이 함께 잃었다
주가와 금리 변화의 상관을 한국·미국 일간 전수로 셌다. 2026년 한국 −0.377, 미국 −0.424로 표본 내 가장 강한 음수다. 주가가 −1% 이하로 빠진 날 채권이 받쳐준 비율은 미국 69.8%에서 27.8%, 한국 60.4%에서 33.3%로 줄었다.